Bảo tàng Khải Định vốn là một điện cũ có tên là Điện Long An. Sau triều đình giao cho Quốc Tử Giám dùng làm nơi lưu trữ tài liệu, được gọi là Tân Thơ Viện. Đến thời vua Duy Tân, Tân Thơ Viện được giao cho Hội những người bạn cố đô Huế để làm trụ sở. Năm 1923, dưới thời Khải Định, Tân Thơ Viện được tổ chức thành một cơ quan có tên là Cổ Học Viện, chuyên lưu trữ và bảo tồn những hiện vật xưa nay trên khắp An Nam.